2020/12/04، 10:44 AM
همانطور که از نام آنها پیداست ، شاخص های عقب مانده از عملکرد قیمت پیروی می کنند و معمولاً به عنوان شاخص های دنبال کننده روند شناخته می شوند. به ندرت ، هرگز ، این شاخص ها منجر به قیمت یک اوراق بهادار می شوند. شاخص های روند زمانی بهترین عملکرد را دارند که بازارها یا اوراق بهادار روندهای شدیدی را تجربه می کنند. آنها برای جلب توجه معامله گران و حفظ آنها تا زمانی که روند دست نخورده باشد ، طراحی شده اند. به همین ترتیب ، این شاخص ها در معاملات یا بازارهای جانبی مثر نیستند. در بازارهای تجاری ، شاخص های روند احتمالاً منجر به بسیاری از سیگنال ها و اره های کاذب می شوند. برخی از شاخص های محبوب روند زیر شامل میانگین متحرک (نمایی ، ساده ، وزنی ، متغیر) و MACD هستند.
نمودار بالا S&P 500 (USD forex trading signals ) با میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 100 روزه را نشان می دهد. با استفاده از یک کراس اوور میانگین متحرک برای تولید سیگنال ، طی دو سال هفت سیگنال در نمودار وجود داشت. در طول این دو سال ، سیستم بسیار سودآور بود. این امر به دلیل روندهای شدیدی است که از اکتبر -97 تا آگوست -98 و از نوامبر -98 تا آگوست -99 رخ داده است. البته توجه داشته باشید که اره برقی به محض شروع حرکت شاخص در دامنه ای از معاملات شروع می شود. سیگنال های نوامبر 97 (فروش) ، آگوست 99 (فروش) و سپتامبر 99 (خرید) ظرف چند روز معکوس شدند. اگر این میانگین های متحرک طولانی تر باشند (میانگین متحرک 50 و 200 روزه) ، ارقام اره برقی کمتر خواهد بود. اگر این میانگین های متحرک کوتاه تر بودند (میانگین متحرک 10 و 50 روزه) ، ارقام اره برقی سیگنال های بیشتری و سیگنال های قبلی بیشتری داشتند.
مزایا و معایب شاخص های عقب مانده
یکی از مزایای اصلی پیروی از شاخص های روند ، توانایی حرکت و حرکت است. به شرطی که بازار یا امنیت مورد نظر به طور پیوسته حرکت کند ، شاخص های دنبال کننده روند می توانند بسیار سودآور و استفاده از آنها آسان باشد. هرچه روند طولانی تر باشد ، سیگنال ها و معاملات کمتر درگیر می شوند.
وقتی یک امنیت در محدوده معاملات حرکت می کند ، مزایای شاخص های توالی روند از بین می رود. در مثال S&P 500 forex signals ، به نظر می رسد که این شاخص حداقل 50٪ از زمان را محدود کرده است. حتی اگر این شاخص از سال 1982 تا 1999 روندی صعودی داشته باشد ، دوره های زیادی از حرکت وری وجود دارد. از سال 1964 تا 1980 ، شاخص بین 85 تا 110 معامله شد.
اشکال دیگر شاخص های روند دیررس بودن سیگنال ها است. با ظهور کراس اوور میانگین متحرک ، بخش قابل توجهی از حرکت قبلاً اتفاق افتاده است. سیگنال خرید Nov-98 https://www.freeforex-signals.com/ در 1130 رخ داده است ، حدود 19 درصد بالاتر از پایین ترین سطح در 950 اکتبر 98. نقاط ورودی و خروجی دیررس می توانند نسبت خطر / پاداش را تحریف کنند.
نمودار بالا S&P 500 (USD forex trading signals ) با میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 100 روزه را نشان می دهد. با استفاده از یک کراس اوور میانگین متحرک برای تولید سیگنال ، طی دو سال هفت سیگنال در نمودار وجود داشت. در طول این دو سال ، سیستم بسیار سودآور بود. این امر به دلیل روندهای شدیدی است که از اکتبر -97 تا آگوست -98 و از نوامبر -98 تا آگوست -99 رخ داده است. البته توجه داشته باشید که اره برقی به محض شروع حرکت شاخص در دامنه ای از معاملات شروع می شود. سیگنال های نوامبر 97 (فروش) ، آگوست 99 (فروش) و سپتامبر 99 (خرید) ظرف چند روز معکوس شدند. اگر این میانگین های متحرک طولانی تر باشند (میانگین متحرک 50 و 200 روزه) ، ارقام اره برقی کمتر خواهد بود. اگر این میانگین های متحرک کوتاه تر بودند (میانگین متحرک 10 و 50 روزه) ، ارقام اره برقی سیگنال های بیشتری و سیگنال های قبلی بیشتری داشتند.
مزایا و معایب شاخص های عقب مانده
یکی از مزایای اصلی پیروی از شاخص های روند ، توانایی حرکت و حرکت است. به شرطی که بازار یا امنیت مورد نظر به طور پیوسته حرکت کند ، شاخص های دنبال کننده روند می توانند بسیار سودآور و استفاده از آنها آسان باشد. هرچه روند طولانی تر باشد ، سیگنال ها و معاملات کمتر درگیر می شوند.
وقتی یک امنیت در محدوده معاملات حرکت می کند ، مزایای شاخص های توالی روند از بین می رود. در مثال S&P 500 forex signals ، به نظر می رسد که این شاخص حداقل 50٪ از زمان را محدود کرده است. حتی اگر این شاخص از سال 1982 تا 1999 روندی صعودی داشته باشد ، دوره های زیادی از حرکت وری وجود دارد. از سال 1964 تا 1980 ، شاخص بین 85 تا 110 معامله شد.
اشکال دیگر شاخص های روند دیررس بودن سیگنال ها است. با ظهور کراس اوور میانگین متحرک ، بخش قابل توجهی از حرکت قبلاً اتفاق افتاده است. سیگنال خرید Nov-98 https://www.freeforex-signals.com/ در 1130 رخ داده است ، حدود 19 درصد بالاتر از پایین ترین سطح در 950 اکتبر 98. نقاط ورودی و خروجی دیررس می توانند نسبت خطر / پاداش را تحریف کنند.
